Este museu privado de arte contemporânea está instalado em um edifício Art Déco dos anos 1930 no histórico Rockband Quarter. Situa-se na parte norte do famoso dique de Shanghai Bund (Bund), construído no final do século 19 - primeiro terço do século 20 - durante o período de florescimento econômico da cidade - com edifícios representativos na Europa espírito.
O rockband, que também inclui edifícios de diferentes décadas, está agora sendo reconstruído de forma abrangente: as fachadas históricas estão sendo restauradas, extensões posteriores estão sendo demolidas e novos edifícios estão sendo erguidos na lateral dos pátios. Após a conclusão do Projeto Rockband em 2013, ele consistirá em habitações, hotéis, escritórios e lojas.
O primeiro edifício em tempo de conclusão, o antigo escritório de representação da Royal Asiatic Society (1932), tornou-se o Rockband Art Museum (área total de 2300 m2). No interior, recebeu um layout livre, facilitando a disposição das exposições; está centrado em torno do novo átrio. Um edifício moderno anexo à fachada posterior dá para a Praça do Museu, um pequeno pátio na parte sul do bairro.
David Chipperfield não é o único arquiteto envolvido no Projeto Rockband, mas além do museu, ele foi encarregado de renovar mais 10 edifícios.
